4 項子功能,涵蓋此服務的完整應用範圍。
在不同市場情境下模擬資產組合的報酬與風險路徑,以蒙地卡羅方法檢視最壞情況,協助做出更穩健的配置決策。
以量化模型進行金融商品定價、因子分析與績效歸因,釐清報酬來源與隱含風險,支援商品篩選與配置。
估算投組在給定信賴水準下的風險值(VaR)與條件風險值(CVaR),量化潛在損失,作為風險限額與部位控管依據。
依市場波動與風險預算動態調整資產權重,在偏離目標時觸發再平衡,讓組合長期維持在合適的風險水準。
以下為示意資料,展示此服務常見的分析視角與圖表呈現。
